关于分析师模型的问题，急！！！！！

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做了一个衡量金融分析师 分析误差的模型。得出的结果如下。为什么感觉R-squared那么小？请问是不是金融模型的R-squared都比较小？
另外一个常数C的P=0.3049 是不是也有问题？
请高手指点迷津。顺便帮我看看有没有其他问题。eviews存档在附件可以下载。




stock analyst.rar (99.13 KB) 本附件包括：

• stock analyst.WF1

2013-3-20 11:30:36 上传

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关键词：分析师 Squared Square EVIEWS Eview 模型 分析师

如果你关注的是解释变量对于因变量的显著性问题那么解释变量的显著性最重要，R的大小无所谓。如果你是要关注因变量并希望进行因变量的预测那么R低就不行了。一般金融股票模型的都很低，高了就不得了了你可以用模型发财了不是。另外c不显著可以去掉，它就是一截距项，你这种情况不显著是正常的。

好！

另外是的数据是不是时间序列数据，如果是你的模型存在自相关问题，DW只有1.4左右。建议你加一个自回归项进去，这样R2也可能急剧上升。从理论上讲毕竟以前的误差可能会影响到现在与以后的误差，毕竟人是会学习与调整策略的。这样处理后你的模型就可以变成一个适应性预测模型了。

602dxz 发表于 2013-3-20 16:45
另外是的数据是不是时间序列数据，如果是你的模型存在自相关问题，DW只有1.4左右。建议你加一个自回归项进去 ...

我的模型是截面数据。就不能做自回归了吧？那DW1.4还有问题吗？

lsssun 发表于 2013-3-21 16:05
我的模型是截面数据。就不能做自回归了吧？那DW1.4还有问题吗？

截面数据就不用了关注序列相关了，没有异方差就可以了

602dxz 发表于 2013-3-21 16:07
截面数据就不用了关注序列相关了，没有异方差就可以了

这个是怀特检验的输出结果，是不是说明存在异方差？那该如何处理啊？
另外请问 对一组数据区对数的标准是什么？数据变化比较大就要去对数吗？盲目的取对数会有什么后果？

有异方差，有WLS来消除异方差。权重可以试试看有残存平方的倒数或者残差绝对值来做。取对数可以将变量前的系数变为半弹性或者弹性系数。自变量与因变量全取对数就是全弹性系统，只有自变量取对数那是半弹性系数。

设置W的时候出现type选项，怎么选？
做完以后DW接近2了，但是white检验还是不行。
怎么办？我的W是残差平方的倒数。W=1/(u*u)   u=resid

602dxz 发表于 2013-3-22 18:31
有异方差，有WLS来消除异方差。权重可以试试看有残存平方的倒数或者残差绝对值来做。取对数可以将变量前的系 ...

另外一个问题就是做完以后R-squared从0.24上升到了0.999999？这正常吗？