关于CREDIT RISK 的问题,
PD的估算用两种方法貌似结果不同?
1.Credit Spread = PD*LGD
2.PD*LGD=1-(1+Rf)/(1+Y)
1可以推导成Y-RF=PD*LGD
于是两者就不同了,球为何
楼主: iamsharuru
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[CFA] 二级FRM求助 |
大专生 10%
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金融弱水三千,可取一勺。
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