已做完序列的单位根检验,一阶差分后在10%是稳定的,接下来要做VAR,要怎么做,VAR的滞后期怎么选。。。还有,要用一阶差分做VAR还是原始的取对数后的数据直接做。。。求大神指导。。。。
楼主: sharonxn
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[问答] 时间序列单位根检验后VAR的问题求指点。。。 |
高中生 22%
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回帖推荐crystal8832 发表于2楼 查看完整内容 先将原数据导入VAR模型里面,做为内生变量,其他先都不要管,确定就好了。
然后在输出的结果里点view 找滞后信息选择那个栏,确定, 通过选择不同的滞后区间,看6个信息准则更倾向于选择哪个。 当确定之后,重新Estimate,里面的之后重新确定,然后进行单位根检验。 如果有单位根在圆上,那可能就要考虑VEC了,如果没有,那就接着做JJ检验吧。
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