【求助】关于一个单位根检验结果的困惑

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

我对两时间序列X和Y进行单位根检验，结果是ADF统计量大于临界值，所以结论应该是X和Y都是单位根过程，也就是说应该是I（1）过程。然而，我对这两个变量的一阶差分做单位根检验，却发现，仍存在单位根，也就是说其一阶差分仍是不平稳的。我继续对该时间序列做二阶差分检验，发现二阶差分不是单位根，是平稳的。

请问：

（－）这两个时间序列到底是I（1）过程还是I（2）过程？

（＝）如果对一时间序列对单位根检验，其结果是属于单位根过程，但是检查其一阶差分却仍是单位根过程，该怎么办？

（三）所谓时间序列属于单位根过程，是不是就是指I（1）过程？

请大家指点，谢谢

ADF单位根检验结果

变量	检验形式 （C，T，K）	ADF统计量	临界值	AIC值	是否平稳
X	（C，T，1）	-3.2689	-3.6330 (5％)	-4.1246	非平稳
Y	（C，T，1）	-3.5916	-3.6330 (5％)	-2.2428	非平稳
DX	（N，N，1）	-1.1399	-1.6242(10％)	-1.7808	非平稳
DY	（N，N，1）	-0.9349	-1.6242（10％）	-3.8882	非平稳
DDX	（N，N，1）	-2.7549	-2.6889(1％)	-1.7432	平稳
DDY	（N，N，1）	-2.6899	-2.6889(1％)	-3.8424	平稳

[此贴子已经被作者于2005-7-4 15:14:45编辑过]

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：单位根检验 时间序列 一阶差分 二阶差分 非平稳 检验 结果 困惑 单位

可以有2个单位根的

(1) I(2)

(2) 接着来,直到测出平稳序列为止

(3) 应该I(2),I(3)什么的都算

不过想请教一下,为什么在level,一阶差分,二阶差分时使用的临界值分别是5%,10%和1%

不会啊，我也在学习

学习