面板数据回归需要检验多重共线性么

长见识哈哈

dzm0212 发表于 2010-5-31 22:36
一般来说，如果模型得出的系数和我们预想不太一样的时候，我们就应该讲共线性作为一个考虑的指标了。
不过，我们也不能简单的根据共线性的检验就踢出某一变量，我觉得这是很不明智的，更多的还要其他方面的因素，因为毕竟对于不是太小的样本，面板数据是可以自动处理共线性问题的。
面板数据共线性的检验我一般采用collin，需要下载，得出的结果是方差膨胀因子，可以考虑考虑...

10楼兄弟可否介绍一下实现过程，或者介绍相关资料？急需。

我个人认为面板数据是不需要做多重共线性检验的。面板数据的一个优点就在于减少多重共线性。从用面板数据回归的结果来看，一般得到的R值并不高，能达到0.9的算是比较少见的。

dzm0212 发表于 2010-5-31 22:36
一般来说，如果模型得出的系数和我们预想不太一样的时候，我们就应该讲共线性作为一个考虑的指标了。
不过，我们也不能简单的根据共线性的检验就踢出某一变量，我觉得这是很不明智的，更多的还要其他方面的因素，因为毕竟对于不是太小的样本，面板数据是可以自动处理共线性问题的。
面板数据共线性的检验我一般采用collin，需要下载，得出的结果是方差膨胀因子，可以考虑考虑...

高手啊！哥有空给指导指导呗！

需要吧  不过面板数据的多重共线性没有时间序列那么严重。。。。。。。。

学到不少东东~~~~~~~~~~~~~~~~·

谢谢10# dzm0212

太感谢了，大家你一言我一语的，知识性很强。  ：）

如果那些数据用的是增量值，就不用考虑多重共线性。

huyidao134 发表于 2010-7-25 11:18
我个人认为面板数据是不需要做多重共线性检验的。面板数据的一个优点就在于减少多重共线性。从用面板数据回 ...

您好，面板模型中带入了5个解释变量，结果有三个不显著，此时是否需要做多重共线性检验