面板数据回归需要检验多重共线性么

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看到很多文献在做面板数据回归分析时没有提到多重共线性的检验，有些书上也写到面板数据可以减轻多重共线性，但不知做面板数据分析时到底需要检验多重共线性不，有人知道么？

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关键词：面板数据回归 多重共线性 面板数据 多重共线 共线性 回归分析

怎么没人回？大家说说看法，我觉得这个问题很值得探讨！

我个人的感觉，既然面板数据是截面数据和时间序列数据的组合，那么就不能避免截面数据可能出现共线性的问题。文章提不提是一回事，但是作不做检验又是一回事。所以不要只看文章的内容，很多处理都不会直接体现在文章中。如果你跟作者进行交流可能会获得这方面的信息。事实上，很多国外的很多实证文献都很少写这些处理，因为文章的重点不在这。惜墨呀。。。。。。。。

很好，顶楼上

怎样检验面板数据的多重共线性？

同问
我也在头疼这个问题
有些文献提到过
但没有给出具体方法

我也很想知道~

我个人的感觉，既然面板数据是截面数据和时间序列数据的组合，那么就不能避免截面数据可能出现共线性的问题。文章提不提是一回事，但是作不做检验又是一回事。所以不要只看文章的内容，很多处理都不会直接体现在文章中。如果你跟作者进行交流可能会获得这方面的信息。事实上，很多国外的很多实证文献都很少写这些处理，因为文章的重点不在这。惜墨呀。。。。。。。。

很多英文文献是大样本，所以多重共线性问题一般并不严重。倒是小样本需要认真考虑这个问题。

一般来说，如果模型得出的系数和我们预想不太一样的时候，我们就应该讲共线性作为一个考虑的指标了。
不过，我们也不能简单的根据共线性的检验就踢出某一变量，我觉得这是很不明智的，更多的还要其他方面的因素，因为毕竟对于不是太小的样本，面板数据是可以自动处理共线性问题的。
面板数据共线性的检验我一般采用collin，需要下载，得出的结果是方差膨胀因子，可以考虑考虑...