Sanso的AIT检验论文及程序，顺带请教

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Testing for changes in the unconditional variance of ?nancial time series.pdf (280.09 KB)

2013-3-26 08:57:46 上传

Testing for changes in the unconditional variance of financial time series

这个是Andreu Sanso2003年提出来的在IT基础上修改过的AIT检验量，下面是他附的一个程序，小弟目前还仅停留在理论阶段，以前没有用过GAUSS程序，如果有比较熟悉这个软件的还请多指教

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关键词：sans 检验论文 San ans t检验 程序 检验

木有啊！

512661101 发表于 2013-3-26 09:28
木有啊！

怎么上传不了。。。我记得添加了那个的

呃，就是上面这个附件里面，哪位大侠能够讲解一下么？

你给的程序包不完整！ icss.zip (17.1 KB) 本附件包括：

• icss.src
• variance.src
• ftse.dat
• sp.dat
• han.dat
• nik.dat
• example.gss
• readme.txt

2013-3-26 21:05:47 上传

xuehe 发表于 2013-3-26 21:05
你给的程序包不完整！

请问版主是否认同AIT检验量优于原始的IT检验量？还有AIT对于宏观时间序列数据的检验适用于高频数据吗？

可能，但不港敢造次地妄下结论

[程序分享] Josep Lluís Carrion-i-Silvestre’s web page gauss code and paper... New

版主我弱问一个数据读取的问题，我在跑你提供的程序时，软件老是提示：
C:\Users\Kevin\Desktop\icss\shouyilv.gss(17) : error G0014 : '' : File not found
我在你提供的基础上只是修改了一下文件路径：
file1="C:\\Users\\Kevin\\Desktop\\icss\\shouyilv.txt";
load x[1487,1]=file1;
求教这个一定要把数据文件放到GAUSS文件夹目录下还是说txt的读不了，得转换成.dat的才行？如果要转换的话应该如何码啊？

版主我弱问一个数据读取的问题，我在跑你提供的程序时，软件老是提示：
C:\Users\Kevin\Desktop\icss\shouyilv.gss(17) : error G0014 : '' : File not found
我在你提供的基础上只是修改了一下文件路径：
file1="C:\\Users\\Kevin\\Desktop\\icss\\shouyilv.txt";
load x[1487,1]=file1;
求教这个一定要把数据文件放到GAUSS文件夹目录下还是说txt的读不了，得转换成.dat的才行？如果要转换的话应该如何码啊？

对于这个问题，注意运行文件的路径，数据文件最好放在gauss目录下，不放也可以，但必须路径要能找到。