如何在每个月计算前n个月的累积收益率，循环语句或移动平均？

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

数据如下：
stkcd      code   trdmnt        mretwd     year   month
002481   878   2011-12     -.189898   2011     12
002481   878   2011-11       .062838  2011    11
002481   878   2011-10      -.017981   2011   10
002481   878   2011-09      -.036235   2011    9
002481   878   2011-08       .04701     2011     8
002481   878   2011-07       -.129576   2011   7
002481   878   2011-06        .14934     2011    6
002481   878   2011-05       -.109805   2011   5
002481   878   2011-04       -.122462   2011   4
002481   878   2011-03        .036118    2011   3
002481   878   2011-02        .065664    2011   2
002481   878   2011-01       .135678     2011  1
002481   878   2010-12        .003024    2010  12
002481   878   2010-11         .146291   2010   11
002481   878   2010-10         .079591   2010   10
000515   95    2009-04          .051582    2009   4
000515   95    2009-03          .023223    2009   3
000515   95    2009-02          .047935    2009   2
000515   95    2009-01          -.005136   2009   1
000515   95    2008-12           .034928   2008  12
000515   95    2008-11          -.046343   2008  11
其中变量mretwd为月收益率。要求：对每只股票，在每个月，都计算前12个月的累积收益率，并命名为mret.例如，对于股票002481，在2011年12月时，求这只个股前12个月的累计收益（即2011.11-2010.12的收益率之和）。以此类推，2011.11时计算2011.10-2010.11的12个月收益之和。而在2011.9时，因为向前的数据不足12个月，所以就缺失。

请问这个应该怎么实现？是否要编程用循环语句？还是有直接命令？谢谢各位！

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏1 回帖

关键词：移动平均 循环语句 收益率 month stkcd 收益率 计算 如何

各位...拜托回答一下 分享一下思想也ok...毕业论文急用啊 万谢！

谢各位看官。。。用_n滚动求和 已实现

谢谢提醒！

不足12个月就当作缺失？

tsset stkcd date
tsegen cr = rowtotal(L(1/11).mretwd, 12 )

为啥不用乘积的；

上一个回帖竟然也是我。。

dorislyq 发表于 2013-3-28 18:47
谢各位看官。。。用_n滚动求和 已实现

这个求赐教。。。到底 怎么求啊。。。

dorislyq 发表于 2013-3-28 18:47
谢各位看官。。。用_n滚动求和 已实现

求问楼主是怎么解决的啊啊啊啊~~~

可以先取log, 然后用gen sum实现(注意是gen不是egen)。这变相利用了stata内置的滚动和公式。
例如：
sort stkcd year month
bysort stkcd year: gen log_accumulated=sum(ln(mretwd))
gen accumulated=exp(log_accumulated)