面板数据模型设定检验和系数显著性冲突

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面板数据7年，43个样本 回归的时候混合模型系数均通过显著性检验，固定模型常数项通不过 。并且个体固定模型一加入虚拟变量结果就出现奇异矩阵无法估计
而F检验的结果是用个体固定
这个应该怎么办呢？

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关键词：面板数据模型 数据模型 面板数据 混合模型 奇异矩阵 检验 面板

从你的问题，不要常数项，不加虚拟变量，结果是怎样的

爱萌 发表于 2013-3-28 20:46
从你的问题，不要常数项，不加虚拟变量，结果是怎样的

面板数据这里是自带常数项的，即使不输入，结果也会输出常数项。
如果是混合模型或者时间固定模型的话，几个预设的自变量都可以通过显著性检验。基本1%通过
个体固定模型只能选取其中几个自变量（虚拟变量）除外，才能避免奇异矩阵。但是回归的结果一般。大概也就10%。奇异矩阵出现的话没有输出结果，也就没有办法进行F检验了

会不会是样本太少