面板数据模型要不要取对数的问题

取对数差分的个体固定效应模型，拟合优度0.39
不取对数仅差分的，加权之后拟合优度0.7
必须取对数吗？哪怕拟合优度低
做了个线形图，几乎是直线，不是抛物线




一口气加到ar(8)，拟合优度居然能到0.8
之前协整时候都通过，除了个PANEL-V-STATIC
应该还是不要加AR吧？

个人不建议根据拟合优度来判断需不需要取对数
一般面板数据模型的拟合优度不会很高 没必要以此来做依据的
如果要取对数还是要从1.是否有经济意义？2.取了对数能解释清楚么？3.为了削弱异方差而取对数这几点来判断

胖胖小龟宝 发表于 2016-2-29 09:33
个人不建议根据拟合优度来判断需不需要取对数
一般面板数据模型的拟合优度不会很高 没必要以此来做依据的
...

怎么判断经济意义。。。？
还有那个异方差面板怎么检验有没有异方差，我只知道做了CROSS-SECTION(SUR)的加权之后似乎解释变量的显著性提升，拟合优度提升，D.W从2.5变成2.02,所以是不是可能存在异方差，但是貌似不是说CROSS-SECTION(SUR)就是可以修正CROSS-SECTION(这边的序列自相关和异方差的，求解


我取对数之后，通不过协整检验，所以我取对数差分，可是拟合优度才0.36左右貌似是。
还有关于协整，我用的是直接协整检验，面板回归取残差再单位根检验残差也可以吗？