稳健标准误差求助

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最近自学Stata，有个命令格式
newey depvar [indepvars] [if ] [in], lag(#)
lag确定书上这么说，The user must specify her choice of L,which should be large enough to encompass any likely autocorrelation in the error process. One rule of thumb is to choose L = √4N.
L取值到底怎么算的啊，这个公式明显错的啊，求帮助lag怎么确定。。比如说有个例子Since there are 524 observations, the rule of thumb for lag selection recommends five lags, which we specify in newey’s lag () option.

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关键词：标准误差 标准误 observations correlation observation 标准

L =观察量的4次方根。

yuanxinqiang 发表于 2013-5-16 12:15
L =观察量的4次方根。

原来是这样