楼主: SaintCairo
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[其他] [求助]面板数据可以求标准化系数吗? [推广有奖]

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SaintCairo 发表于 2007-9-6 21:11:00 |AI写论文

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<P>请问各位大虾,在时间序列中回归可以求得的标准化系数,在面板数据中可不可以用同样的方法求得呢?</P>
<P>还是面板数据就没必要做标准化系数出来??</P>
<P>谢谢!!</P>
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关键词:标准化系数 面板数据 标准化 请问各位大虾 时间序列

沙发
spoonshen 发表于 2007-9-6 21:48:00
好象没有听说过. 你找到了发个帖子, 通知大家一下.

藤椅
SaintCairo 发表于 2007-9-8 21:42:00

我就是不清楚啊,看来是没有了!

板凳
蓝色 发表于 2007-9-11 09:17:00

在stata中不一定有现成的程序

但是你可以根据标准化系数的定义,用人工的方法,编程自己求

stata只是实现的一个工具而已。

不过个人感觉 标准化系数,没有太多的用处,有时候还不好解释。

报纸
spoonshen 发表于 2007-9-11 10:00:00
标准化系数在least squares 里面才有意义(被解释的方差)。在panel data里面用的不是least squares, 而是 maximum likelihood, 或者restriced maximum likelihood,最主要的是模型是否fit, 而不是方差被解释掉多少。因此,标准化系数在panel data 里面是没有什么意义的。在Long & Freese的那本书里他们讲了不少指标, 但是没有一个是和least square 里面的r 平方是对应的。感兴趣的话可以看一下那本书。 论坛里面有的。

地板
spoonshen 发表于 2007-9-11 10:05:00
那些指标不是专门讲panel data的。 但是他们书里面讲的regression models for categorical variables用的同样是maximum likelihood procedure. 所以对panel data 来说应该同样适用。

7
arlionn 在职认证  发表于 2007-9-11 14:51:00

我认为,如果是估计fixed effect model, 完全可以采用OLS中的标准化方法,因为Fixed model其实就是在传统回归模型中多增加N-1个虚拟变量而已。

xtdata y x, fe

reg y x

标准化命令。

8
spoonshen 发表于 2007-9-11 21:43:00
关键是FIXED EFFECTS 是用MAXIMUM LIKELIHOOD估算的, 不是LEAST SQUARES 估算的. 那能一样么? LEAST SQUARES里面的残差还是方差的一种, MAXIMUM LIKELIHOOD里面的残差可是卡方. 不是一回事情.

9
arlionn 在职认证  发表于 2007-9-13 09:05:00

stata 中的 xtreg,fe 是采用 OLS 估计的。

xtreg, mle 采用采用 MLE 估计的,它用于估计随机效应模型。

10
spoonshen 发表于 2007-9-13 09:54:00
在xtreg, fe就足够的情况下, 其实是在随机效应不显著的情况下把panel data 的模型简化为OLS 模型。 所以才要做LR test, 看看随机效应是否显著。讨论panel data 的系数应该考虑随机效应显著的情况吧?

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