stata 如何进行AIC滞后阶数的选择？

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本文做Westlunder协整检验，但是不知道如何确定滞后阶数，请问各位应该如何操作？
我做的是两个序列，一个是price，一个是rent，看了一下xtwest的介绍，#那个lags（#（#）），没怎么看懂，请知道的朋友指点一下，非常感谢~

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关键词：Stata 滞后阶数 tata AIC 滞后阶 如何

没人能解答一下吗？

ipony 发表于 2013-4-5 00:16
没人能解答一下吗？

请问楼主会了吗？我也遇到同样的问题，求解答

similar question.

你是要判断arma的阶数还是被解释变量的阶数？
如果是被解释变量，回归前，输入 varsoc depwar, maxlag(5) 这是判断adl模型的阶数
如果是arma的， 在arma(0,0), arma(1,1),arma(2,2).......每次回归后，estat ic, 显示出aic 和bic的值，哪个最小用哪个模型。

R的大宝宝 发表于 2014-5-2 00:10
你是要判断arma的阶数还是被解释变量的阶数？
如果是被解释变量，回归前，输入 varsoc depwar, maxlag(5)  ...

stata的AIC得这样一个一个试着来吗？如果这样感觉这一点比eviews麻烦啊

请问楼主解决了吗

R的大宝宝 发表于 2014-5-2 00:10
你是要判断arma的阶数还是被解释变量的阶数？
如果是被解释变量，回归前，输入 varsoc depwar, maxlag(5)  ...

你好，我现在也是有这个问题就是AIC不知道怎么做

estat ic是只能用于特定的估计后计算AIC BIC值吗，我用xtdolshm动态最小二乘估计后用这个指令就会报错likelihood information not found in last estimation results
r(321);