[回归分析求助] stata 如何进行AIC滞后阶数的选择？

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在stata 中输入 dfuller investment, lags(n) reg     n=1,2,...10  为了找出滞后阶数  输入estat ic 希望能得到n不同时的AIC,选择AIC最小的滞后阶数。   但出现这样的情况：
. estat ic
last estimates not found
r(301);

请问这是为什么？  dfuller reg后不能计算AIC吗？如果不能，要如何根据AIC判断阶数？

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关键词：Stata 滞后阶数 回归分析 分析求助 tata 如何

你只能自己建立辅助回归方程，然后看AIC值

请问楼主解决了么

我是能找到aic和bic的值 但是我想很多arma model中比较最小的值 但又不想重复输入指令比如p和q等于100 所以想知道有没有command能直接帮我们找到最优化的p和q呢

ermutuxia 发表于 2015-1-4 11:35
你只能自己建立辅助回归方程，然后看AIC值

请问如何建立辅助回归？

⑥hào男生 发表于 2016-12-15 21:36
请问如何建立辅助回归？

dfuller 只是进行ADF检验，由于AIC准则要用到残差，所以你要回归一下，比如你想算两阶滞后的AIC，首先
reg y l.y l2.y 然后再用estat ic 算AIC的值

ermutuxia 发表于 2015-1-4 11:35
你只能自己建立辅助回归方程，然后看AIC值

请问确定面板数据滞后阶数的stata命令是什么呀

七号病人 发表于 2016-12-25 11:26
dfuller 只是进行ADF检验，由于AIC准则要用到残差，所以你要回归一下，比如你想算两阶滞后的AIC，首先
r ...

请问回归的时候其他解释变量考虑吗？

同问 我也不知道该怎么做