GARCH模型，GARCH和ARCH系数之和大于1，咋办？

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关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH ARCH RCH 模型 系数

给个图呗？

CNH:GARCH（1，1）检验
GARCH = C(2) + C(3)*RESID(-1)^2 + C(4)*GARCH(-1)
                               
                               
        Coefficient        Std. Error        z-Statistic        Prob.  
                               
                               
C        -0.013473        0.000845        -15.93917        0.0000
                               
                               
        Variance Equation               
                               
                               
C        2.05E-05        7.54E-06        2.714416        0.0066
RESID(-1)^2        0.607350        0.071570        8.486140        0.0000
GARCH(-1)        0.492143        0.025337        19.42401        0.0000
                               
                               
R-squared        -0.006372            Mean dependent var        -0.010005
Adjusted R-squared        -0.013958            S.D. dependent var        0.043495
S.E. of regression        0.043798            Akaike info criterion        -4.352579
Sum squared resid        0.763468            Schwarz criterion        -4.312814
Log likelihood        878.8685            Durbin-Watson stat        0.498872
                               
                               

GARCH项与ARCH项系数分别是0.607350 和0.492143   

zfzzs 发表于 2013-4-9 15:15
GARCH项与ARCH项系数分别是0.607350 和0.492143

请问你的这个问题解决了么？   我也遇到了。而且我得系数和是3点几。求救....

遇到同样问题，有人建议使用IGARCH ,蔡瑞胸的书中有一段讲过。

zfzzs 发表于 2013-4-9 15:15
GARCH项与ARCH项系数分别是0.607350 和0.492143

请问你是怎么解决的？急需～～

cg771298821 发表于 2014-4-28 15:40
请问你的这个问题解决了么？   我也遇到了。而且我得系数和是3点几。求救....

你好，你解决了吗？

tangxiaolin 发表于 2017-11-13 10:48
你好，你解决了吗？

你好，请问你的问题解决了吗？我求和是1.2，很尴尬