garch模型中为什么arch项与garch项系数之和大于1

0关注
0粉丝

大专生

65%

还不是VIP/贵宾

-

0%

威望: 0 级
论坛币: 322 个
通用积分: 1.0038
学术水平: 0 点
热心指数: 0 点
信用等级: 0 点
经验: 166 点
帖子: 3
精华: 0
在线时间: 118 小时
注册时间: 2017-9-14
最后登录: 2020-8-31

楼主

veraLui 发表于 2018-3-21 18:58:49 |AI写论文

10论坛币

如图，不管是t分布下还是GED分布下arch项与garch项系数之和都略大于1，问题出在哪里。。

分享0 收藏0 回帖

关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH ARCH RCH

相关帖子

沙发

BENDEXIANGZHU 发表于 2018-5-7 17:57:24

请问你的问题解决了吗？我的也是这样

藤椅

无情兽 发表于 2018-9-19 18:42:00

序列应该有自相关吧，在回归模型中加入自相关项应该可以解决

板凳

13113954007

发表于 2019-11-21 08:16:20

您好，我们的版面费是我导师交的。我可以帮您问问发票的事情。

报纸

13113954007

发表于 2019-11-21 08:16:49

您好，版面费是我导师负责的，我可以帮您问问。

地板

13113954007

发表于 2019-11-21 08:19:48

您好，您问的问题是我导师负责的，我可以帮您问问。

7楼

x948936710 发表于 2020-6-10 22:58:25

自回归，平稳性都检验了吗？

8楼

dospeace 发表于 2022-8-3 20:59:41

无情兽发表于 2018-9-19 18:42
序列应该有自相关吧，在回归模型中加入自相关项应该可以解决

请问如果自相关应该怎么解决呢?谢谢您

9楼

冯浩博 发表于 2024-5-14 18:46:55

无情兽发表于 2018-9-19 18:42
序列应该有自相关吧，在回归模型中加入自相关项应该可以解决

直接在回归模型中加入滞后项就可以吗？

10楼

冯浩博 发表于 2024-5-14 18:47:44

x948936710 发表于 2020-6-10 22:58
自回归，平稳性都检验了吗？

存在自相关，直接在模型中加入滞后项就可以吗？加入二阶滞后还是大于1

[统计软件] garch模型中为什么arch项与garch项系数之和大于1 [推广有奖]

相关帖子

浏览过的帖子

浏览过的版块

本版微信群