楼主: 小强sunny
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关于内生性检验的求助(1000个论坛币,先答先得,绝不食言) [推广有奖]

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1000论坛币
本人最近搞毕业论文,看到一篇文章中,使用二阶段回归进行内生性检验,步骤如下
方程(1):X2=a*X1+b*X3 +u1;然后将拟合值X‘2看作新的解释变量添加到结构型方程,估计
      (2):y=c*X1+d*X2+γ*X'2+μ2
我的问题是 如何判断X2 与 Y 之间是否存在内生性?


希望大神帮我解决这个疑问,小弟不甚感激~

关键词:1000个论坛币 内生性检验 论坛币 内生性 解释变量 检验 相关性 文章
守望幸福!!!!!!
沙发
小强sunny 发表于 2013-4-18 14:23:34 |只看作者 |坛友微信交流群
1000个论坛币都没有人回答啊,哎,自己先顶一个
守望幸福!!!!!!

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藤椅
小强sunny 发表于 2013-5-4 15:46:41 |只看作者 |坛友微信交流群
怎么就没有人回答呢,我急啊
守望幸福!!!!!!

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板凳
carey019 学生认证  发表于 2013-5-4 17:01:01 |只看作者 |坛友微信交流群
按楼主所说的模型,应该是用x1和x3人为制造了一个工具变量x2,再将这个工具变量加入到y模型中,这样做的目的正是通过增加可能对因变量有影响的自变量,从而尽可能的减少遗漏变量,进而减少内生性问题产生的可能性。所以这里不用再考虑内生性问题了吧。
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报纸
yeally 发表于 2013-5-4 17:04:51 |只看作者 |坛友微信交流群
判断第二个方程中X‘2的系数是否显著异于0,不为0则存在内生性

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地板
yeally 发表于 2013-5-4 17:07:15 |只看作者 |坛友微信交流群
你说的这个应该是这样吧:X3是X2的工具变量,先对(1)回归得到X2的拟合值,然后(2)的回归,判断该拟合值的系数是否显著,显著则表明存在内生性

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小强sunny 发表于 2013-5-4 20:18:06 |只看作者 |坛友微信交流群
carey019 发表于 2013-5-4 17:01
按楼主所说的模型,应该是用x1和x3人为制造了一个工具变量x2,再将这个工具变量加入到y模型中,这样做的目的 ...
啊?我看到文献中是使用这个方法进行内生性检验的啊。。。头疼了,哎
守望幸福!!!!!!

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8
小强sunny 发表于 2013-5-4 20:20:09 |只看作者 |坛友微信交流群
yeally 发表于 2013-5-4 17:07
你说的这个应该是这样吧:X3是X2的工具变量,先对(1)回归得到X2的拟合值,然后(2)的回归,判断该拟合值 ...
有点意思,能够具体说明下原理呢?为什么这两个等式就能解决这个问题呢
守望幸福!!!!!!

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9
小强sunny 发表于 2013-5-4 20:22:03 |只看作者 |坛友微信交流群
yeally 发表于 2013-5-4 17:04
判断第二个方程中X‘2的系数是否显著异于0,不为0则存在内生性
能否说明下具体原理呢,为什么这两个方程就能解决这个问题呢,或者麻烦告知哪本教材里提到这个问题,谢谢?
守望幸福!!!!!!

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yeally 发表于 2013-5-4 22:11:36 |只看作者 |坛友微信交流群
小强sunny 发表于 2013-5-4 20:20
有点意思,能够具体说明下原理呢?为什么这两个等式就能解决这个问题呢
具体的内容你可以参照伍德里奇的《计量经济学导论》第15章,还有《两种内生性检验方法的等价性》这篇文章

两种内生性检验方法的等价性_倪伟才.pdf

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