关于ＡＲＣＨ—ＬＭ检验

crystal8832 发表于 2013-4-19 00:04
ARCH-LM在检验前后使用的目的是不同的，使用ARCH模型之前检验，是为了判断是否存在ARCH效应，是否使用该模型 ...

你好，请问“做完模型之后才去做”这里指的是检验残差么？检验ARCH是否消除自回归条件异方差的影响。

zhangmqjoe 发表于 2020-4-15 21:39
你好，请问“做完模型之后才去做”这里指的是检验残差么？检验ARCH是否消除自回归条件异方差的影响。

嗯，ARCH-LM是基于残差的检验。

crystal8832 发表于 2020-4-18 11:10
嗯，ARCH-LM是基于残差的检验。

请问stata怎么对建立完GARCH后的模型进行ARCH-LM检验？

thanks for sharing

这个命令是什么啊

crystal8832 发表于 2013-4-19 22:31
你扣扣给我。

请问stata做garch(1,1)怎么弄啊

crystal8832 发表于 2015-4-2 18:48
发帖@我即可

https://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=post&action=edit&extra=&editsubmit=yes

大神！！这是我的帖子。我@你了。但是不知道有没有成功
求看看！！！

建立garch模型前进行ARCH-LM检验，是为了检验ARCH效应，若存在ARCH效应，则可进行GARCH模型的建立。
建立完garch模型进行ARCH-LM检验，看建完模型是否还存在ARCH效应，若不显著，则说明所建立的GARCH模型有效。

曼吞吞 发表于 2020-5-9 21:11
请问stata怎么对建立完GARCH后的模型进行ARCH-LM检验？

你好！请问楼主解决了吗，我也遇到了这个问题

crystal8832 发表于 2020-4-18 11:10
嗯，ARCH-LM是基于残差的检验。

您好，我在GARCH模型后进行ARCH-LM检验；
检验通过（即p>0.05，不存在自相关）；
但是在添加四个控制变量（均值方程）和多个解释变量（波动方程）之后，反而ARCH-LM检验不通过了；
请问是怎么一回事呢？