关于ＡＲＣＨ—ＬＭ检验

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自学ｓｔａｔａ中，看了很多文献资料。很疑惑ＡＲＣＨ—ＬＭ检验（即检验ＡＲＣＨ效应）的作用 。有的文献是在建立GARCH模型之前 ，检验ＡＲＣＨ效应。而有的文献却是在GARCH模型已经建立好了的情况之下，再去检验ＡＲＣＨ效应。初学者很疑惑啊！求高手解答！

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关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH 求高手解答 ARCH 检验 资料

ARCH-LM在检验前后使用的目的是不同的，使用ARCH模型之前检验，是为了判断是否存在ARCH效应，是否使用该模型，使用ARCH模型之后再用该检验是为了判断ARCH模型是否消除了自回归条件异方差的影响。如果之前为检验，而做完模型之后才去做，首先可以了解笔者是认为该模型一定存在ARCH效应的，所以无需之前检验，只要用完模型检验通过检验就什么都解释了。 亲，懂了没？

crystal8832 发表于 2013-4-19 00:04
ARCH-LM在检验前后使用的目的是不同的，使用ARCH模型之前检验，是为了判断是否存在ARCH效应，是否使用该模型 ...

听懂了 谢谢~我现在在做一个类似的分析 发现没有ARCH效应 那就没必要往下继续建立ARCH模型了？？？

晚晴1011 发表于 2013-4-19 16:40
听懂了 谢谢~我现在在做一个类似的分析 发现没有ARCH效应 那就没必要往下继续建立ARCH模型了？？？

是的，如果不存在ARCH效应，那在建立ARCH模型不就多余了么？

晚晴1011 发表于 2013-4-19 16:40
听懂了 谢谢~我现在在做一个类似的分析 发现没有ARCH效应 那就没必要往下继续建立ARCH模型了？？？

是的，如果不存在ARCH效应，那在建立ARCH模型不就多余了么？

crystal8832 发表于 2013-4-19 18:54
是的，如果不存在ARCH效应，那在建立ARCH模型不就多余了么？

~~~~(>_<)~~~~ 好吧 本来是想建立GARCH模型的 那论文还怎么写下去

晚晴1011 发表于 2013-4-19 19:32
~~~~(>_

ARCH模型多用于金融数据，其特点是波动聚集性，你看看图形就知道了。

crystal8832 发表于 2013-4-19 19:35
ARCH模型多用于金融数据，其特点是波动聚集性，你看看图形就知道了。

第一次发图片 发现连图片都不会发

crystal8832 发表于 2013-4-19 19:35
ARCH模型多用于金融数据，其特点是波动聚集性，你看看图形就知道了。

看图片貌似有波动聚集性 可是做ARCH-LM检验 就成这样了

晚晴1011 发表于 2013-4-19 20:13
看图片貌似有波动聚集性 可是做ARCH-LM检验 就成这样了

你扣扣给我。