两个有协整关系的非平稳序列，选择VAR还是VECM

不会下雨的夏天 发表于 2017-1-7 21:11
传统VAR理论要求每一个变量是平稳的，对于非平稳时间序列需要进行差分。随着协整理论发展，存在协整关系向 ...

非常感谢，因为这句话纠结了一天。。。。幸好看到了

不会下雨的夏天 发表于 2017-1-7 21:11
传统VAR理论要求每一个变量是平稳的，对于非平稳时间序列需要进行差分。随着协整理论发展，存在协整关系向 ...

非常感谢，因为这句话纠结了一天。。。。幸好看到了

冰枫冷羽 发表于 2016-5-24 20:23
非平稳的时间序列容易造成伪回归的问题，因此对于非平稳的时间序列建模要进行协整检验，协整通过了，也就 ...

你好 请教一下 用stata的vec命令进行协整检验时同时给出vecm的结果和协整方程如果协整方程给出的卡方值很小（表明显著或者说相似吧orz）但是vecm靠后的两个变量对应的卡方值就超过0.05了这种情况下只代表vecm失败还是vecm与协整方程都失败 谢谢！

不会下雨的夏天 发表于 2017-1-7 21:11
传统VAR理论要求每一个变量是平稳的，对于非平稳时间序列需要进行差分。随着协整理论发展，存在协整关系向 ...

能否告诉我一下这句话出现具体在第几章吗？我在第二版的VAR模型那章并没有找到啊

冰枫冷羽 发表于 2016-5-24 20:23
非平稳的时间序列容易造成伪回归的问题，因此对于非平稳的时间序列建模要进行协整检验，协整通过了，也就 ...

请问做了VECM模型还要做VAR模型么？如果不用，还需要做脉冲响应和方差分解吗？

lilei1997 发表于 2018-1-22 20:22
能否告诉我一下这句话出现具体在第几章吗？我在第二版的VAR模型那章并没有找到啊

同问，求大神解答~~~

不会下雨的夏天 发表于 2017-1-7 21:11
传统VAR理论要求每一个变量是平稳的，对于非平稳时间序列需要进行差分。随着协整理论发展，存在协整关系向 ...

您好，请教一下，如果部分变量是平稳，部分变量一阶单整，能否做VER或者VAR呢？
其实也是想问，这种情况下是否存在变量间的协整关系呢？

yf974421315 发表于 2013-5-30 08:59
两个变量非平稳，不能直接用VAR模型。如果两个变量均为一阶单整，有两种处理思路，一是对可变量进行差分，使 ...

你好，请问这个情况下，VECM应该用平稳序列（差分序列）做还是非平稳序列做呢？
着急，求指点~~~

cora0912 发表于 2019-8-18 11:19
你好，请问这个情况下，VECM应该用平稳序列（差分序列）做还是非平稳序列做呢？
着急，求指点~~~

一般是非平稳