继续请教连老师 hausman检验

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连老师，我想问下在使用一些外部命令时，执行完固定效应和随机效应后，像进行模型的筛选，却发现：
当我运行hausman fe re时，返回结果为负值；
运行hausman fe re，constant sigmamore。会提示"Estimators do not save e(sigma) or e(rmse)"
我想问下这该怎么解决？谢谢

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关键词：Hausman检验 hausman ausman SMA Aus sigma 模型

请列出完整的命令。
另外，hausman 检验中，为何要加入 constant 选项呢？你认真看看 help hausman 中对 constant 选项的解释。

arlionn 发表于 2013-4-25 20:21
请列出完整的命令。
另外，hausman 检验中，为何要加入 constant 选项呢？你认真看看 help hausman 中对 c ...

webuse xtfrontier1, clear
sfpanel lnwidgets lnmachines lnworkers, model(tfe) dist(exp) usigma(lnworkers)
est store fe
sfpanel lnwidgets lnmachines lnworkers, model(tre) dist(exp) usigma(lnworkers)
est store re
在执行完这些命令后，应该怎么筛选模型呢？
谢谢

你所估计的两个模型没有任何差异，你想要检验什么呢？
SFA 模型都是采用 MLE 进行估计的，建议采用 lrtest 命令比较模型之间的差异。

arlionn 发表于 2013-4-26 17:42
你所估计的两个模型没有任何差异，你想要检验什么呢？
SFA 模型都是采用 MLE 进行估计的，建议采用 lrtest ...

哦  谢谢连老师
我是看到有两篇论文采用了格林（2005）的真实固定效应与真实随机效应估计后，又用hausman检验筛选到底是固定还是随机的。
他这一做法合理吗？

那没问题，因为 FE-SFA 和 RE-SFA 的原假设不同。后者要求个体效应与干扰项不相关。

arlionn 发表于 2013-4-28 09:06
那没问题，因为 FE-SFA 和 RE-SFA 的原假设不同。后者要求个体效应与干扰项不相关。

哦 就是说hausman检验筛选是合理的？
但为何我运用stata sfpanel后 不能执行筛选呢？该如何操作才能筛选出正确的模型呢？ 谢谢

我刚发现，你写的两个模型并不相同，一个是 TFE，一个是 TRE。
建议在 hausman 检验时，去掉 contant 选项。

arlionn 发表于 2013-4-28 09:24
我刚发现，你写的两个模型并不相同，一个是 TFE，一个是 TRE。
建议在 hausman 检验时，去掉 contant 选项 ...

去掉也会提示会提示"Estimators do not save e(sigma) or e(rmse)"

arlionn 发表于 2013-4-28 09:24
我刚发现，你写的两个模型并不相同，一个是 TFE，一个是 TRE。
建议在 hausman 检验时，去掉 contant 选项 ...

囧  连老师 究竟该如何处理啊？
急盼回复 谢谢