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楼主: zhangfy

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[求助]求助下hausman检验的原假设是啥 [推广有奖]

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zhangfy 发表于 2008-1-5 09:24:00 |AI写论文

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求助下hausman检验的原假设是啥

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关键词：Hausman检验 hausman ausman SMA Aus 检验 hausman

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melandy 发表于6楼查看完整内容

Hausman test的原理是比较两个不同估计之间的差 - 一个估计是无论H0成立与否都是consistent的，另一个只有在H0成立的时候才consistent。如果两个估计量的差比较下，则说明H0成立，否则不成立。对于常用在检验fixed effect的hausman test，其原假设H0为X与残差不相关。Fixed effect 估计一直都是consistent的，random effect估计只有在H0成立时是consistent的。所以，拒绝原假设就说明fixed effect model更合适。（但结果并不一定 ...

本帖被以下文库推荐

· 计量.统计精彩问答|主题: 12506, 订阅: 52

沙发

朱颜改 发表于 2008-1-5 10:50:00

看你用的什么软件，eviews中的原假设用通俗的话说就是“固定效应模型比随机效应好”，stata中不同语句代表不同假设，我曾经看过论坛中相关帖子上有，但找不到了，呵呵！

藤椅

蓝色 发表于 2008-1-5 11:03:00

https://bbs.pinggu.org/thread-272681-1-1.html&star=1#272681

Stata常见问题解答https://bbs.pinggu.org/thread-272681-1-1.html

板凳

wuchunxian999 发表于 2013-10-22 17:29:16

使用stata软件，在Panel data分析中使用hausman检验的原假设通常是支持随机效应模型

一颗不沉淀的沙子

报纸

任暄 发表于 2014-3-29 19:00:13

原假设是:随机影响模型中个体影响与解释变量不相关。若Hausman检验的W统计量小于临界值，则无法拒绝原假设，就应该将个体影响确定为随机影响形式；若W统计量大于临界值，则拒绝原假设，应设定为固定效应模型。

地板

melandy 发表于 2014-3-30 01:54:51

Hausman test的原理是比较两个不同估计之间的差 - 一个估计是无论H0成立与否都是consistent的，另一个只有在H0成立的时候才consistent。如果两个估计量的差比较下，则说明H0成立，否则不成立。
对于常用在检验fixed effect的hausman test，其原假设H0为X与残差不相关。Fixed effect 估计一直都是consistent的，random effect估计只有在H0成立时是consistent的。所以，拒绝原假设就说明fixed effect model更合适。（但结果并不一定make sense）