楼主: ellenhanhuijun
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[问答] 怎么比较两个GARCH模型哪个拟合效果更好？ [推广有奖]

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ellenhanhuijun 在职认证  发表于 2013-4-26 14:11:12 |AI写论文

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本人用winrats估计了两个二元GARCH模型，怎么比较哪个更好呢？看log likelihood吗？有没有其他的检验？log likelihood是负数，是不是越小越好？
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关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH ARCH RCH 模型 效果

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沙发
xjg1983 发表于 2013-4-26 21:50:20
是的。
藤椅
matlab-007 发表于 2015-1-31 20:48:46
log likelihood  越小越好
板凳
15038281366 学生认证  发表于 2017-2-28 11:49:15
对数似然实际值越大越好
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