VAR模型和格兰杰因果检验的关系

我也想问这个问题 学习了

风骚陈大炮 发表于 2013-5-3 18:04
仔细看第二点，多了一个所有变量及其滞后（ALL）的联合显著性，就好比是多元回归的F检验，检验整体的显著 ...

那么，请问如果这时的ALL一栏表示不显著，后期可以做脉冲响应函数分析和方差分解分析。这又代表什么呢？var模型还有建立的意义吗？

风骚陈大炮 发表于 2013-5-3 14:45
一，格兰杰检验是做变量之间的因果关系的。建立VAR之前做格兰杰检验的话，你可以检验出几个变量之间是否互为 ...

您好！！请问您的这句话出自哪里呢？想在论文里引用的话，写上参考文献~~还望赐教出自哪里~谢谢！！

美丽罗 发表于 2013-5-3 16:30
谢谢！~
我还有个疑问，假设我有五个变量，1、2、3、4、5
我主要是想看2、3、4、5对1的影响，那么在做格 ...

模型建立的时候默认所有都是内生变量，如果有外生变量，重新建立方程，放入外生变量框中

gssdzc 发表于 2013-5-3 21:10
可以这样去理解。许多论文只做VAR，也没有做GARANGE，好像也没啥问题，照样发表了

所以很多垃圾文献误导人

gssdzc 发表于 2013-5-3 21:10
可以这样去理解。许多论文只做VAR，也没有做GARANGE，好像也没啥问题，照样发表了

点错赞了 又不能取消 这样说一点都不严谨