楼主: linlei_1990
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[问答] 时间序列遇到异方差 [推广有奖]

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linlei_1990 发表于 2013-5-3 16:09:54 |AI写论文

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各位好，我在写论文时，遇到一个时间序列问题：一段数据的前半部分的波动幅度明显小于后半部分的波动幅度，是不是可以认为该时间序列存在异方差。（老师说是）如果是，那么怎么在eviews中用wls解决？求操作。。。
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关键词：时间序列 异方差 EVIEWS Eview Views 时间

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adam1989 发表于7楼  查看完整内容

另外，如果要同时检验好几个参数，可以构建异方差-稳健的LM统计量

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沙发
coofy21cn 学生认证  发表于 2013-5-3 20:21:06
异方差可以用white检验，一般是取对数处理。
藤椅
linlei_1990 发表于 2013-5-4 09:11:33
coofy21cn 发表于 2013-5-3 20:21
异方差可以用white检验，一般是取对数处理。
但是取对数之后还是消除不了。。。
板凳
abigail12635 发表于 2013-6-8 14:16:22
ARMA模型试一试
人，有时候就需要置之死地而后生的勇气！

报纸
linlei_1990 发表于 2013-6-9 11:56:01
abigail12635 发表于 2013-6-8 14:16
ARMA模型试一试
我就是用ARMA模型做的，残差明显有异方差
地板
adam1989 发表于 2013-6-9 14:58:06
使用异方差-稳健的标准误，用这个标准误构造t检验啊 什么的
Eviews会报告这种标准误不？
7楼
adam1989 发表于 2013-6-9 15:01:14
另外，如果要同时检验好几个参数，可以构建异方差-稳健的LM统计量
已有 1 人评分经验 论坛币 收起 理由
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总评分: 经验 + 10  论坛币 + 10   查看全部评分

8楼
adam1989 发表于 2013-6-9 15:02:00
哦  你要的操作啊  我擦  我也不知道  我只会理论 哈哈   
操作过几天再说
9楼
mssr 发表于 2013-6-9 16:10:55
Breusch-Pagan test
10楼
adam1989 发表于 2013-6-9 16:32:24
mssr 发表于 2013-6-9 16:10
Breusch-Pagan test
BP检验出来异方差  还是要对变量进行处理
构建异方差-稳健统计量  直接搞定 什么检验都不用
只是小样本下异方差-稳健统计量可能在做推断时误差大
而通常的t和F统计量 只要假设满足   就很精确的服从相关分布
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