还是时间序列的问题,谢谢.

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1。做时间序列的回归以后，如果怀疑自相关，用ar 项去纠正，请问此时的模型还属于OLS么？如果不的话，是否是属于GLS？eviews结果提示是LS。


2。我用ar 项去纠正自相关，是否也可以同时用ma项去纠正呢？我的意思是类似这样的回归公式，reg y x1 x2 ar（1） ma（1），如果可以的话，应用ar 项和ma项的根据是什么？


3。如果ar 项纠正自相关时不显著，我可以用lag（y）么？如果可以，此时模型还属于ols么？


问题多多，谢谢老师了！！

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关键词：时间序列 EVIEWS Eview Views 正自相关 时间 序列

第一个问题我认为仍然是ols
第二个问题 AR和MA在一定程度上可以说是可以相互替代的，具体怎么选由自己决定，一般是不要让ma阶数太高。
第三个这个没有可以不可以的问题，每个人自己的观点不同，你用了那个滞后y之后DW检验就会失效。