楼主: 唐伯小猫
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[Eviews软件操作与计量应用] 还是时间序列的问题,谢谢. [推广有奖]

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楼主
唐伯小猫 发表于 2010-10-28 11:39:06 |AI写论文

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1。做时间序列的回归以后,如果怀疑自相关,用ar 项去纠正,请问此时的模型还属于OLS么?如果不的话,是否是属于GLS?eviews结果提示是LS。


2。我用ar 项去纠正自相关,是否也可以同时用ma项去纠正呢?我的意思是类似这样的回归公式,reg y x1 x2 ar(1) ma(1),如果可以的话,应用ar 项和ma项的根据是什么?


3。如果ar 项纠正自相关时不显著,我可以用lag(y)么?如果可以,此时模型还属于ols么?


问题多多,谢谢老师了!!

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关键词:时间序列 EVIEWS Eview Views 正自相关 时间 序列

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ermutuxia 发表于 2010-10-29 11:46:00
第一个问题我认为仍然是ols
第二个问题 AR和MA在一定程度上可以说是可以相互替代的,具体怎么选由自己决定,一般是不要让ma阶数太高。
第三个这个没有可以不可以的问题,每个人自己的观点不同,你用了那个滞后y之后DW检验就会失效。

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