【求助】请问不平稳的时间序列可以直接回归吗？

请问不平稳的时间序列可以直接回归吗？其实这是一个很老的问题了，我的认为是不可以的，都认为导致“伪回归”，但庞皓和李子奈教材中都有直接的回归案例。
以下图为例，这样的回归，用eviews是很容易做出来的，但想请问一下，可以这样做吗？谢谢！

不平稳的时间序列进行回归分析的时候容易出现伪回归，结果是不对的。如果已经检测为非平稳序列，一般可以将变量取对数之后再进行测定其稳定性，通常取对之后就会平稳了，希望可以帮到你。

690010473 发表于 2017-9-8 20:45
不平稳的时间序列进行回归分析的时候容易出现伪回归，结果是不对的。如果已经检测为非平稳序列，一般可以将 ...

谢谢你的回复，此案例，是用原始数据做的，eviews显示非平稳。

可以，先假设函数类型为指数函数，利用最小二乘法，求回归方程

怎么做的都有，看如何解释了。
作为学生来说，不平稳就是不平稳，不建议乱写，因为还没有一致意见。
很多发表的文章关心的是处理数据的信息丢失问题。所以，很多人是在不平稳失真和平稳处理后信息缺失的权衡后，才做决定的。

你的观点是对的，如果不平稳，回归的结果是虚假关系(spurious correlation)。

首先，要检测时间序列是否平稳，也就是说有没有单位根 （unit root) 的存在。如果存在，就不平稳；反之亦然。常见的检验有，augmented Dickey–Fuller test， Phillips–Perron test, 和ADF-GLS test。

其次，如果不平稳，就要对序列进行转换。大多数情况，一阶差分(dt-dt-1)就足够让时间序列平稳。
让后对一阶差分做回归。

一般来讲，不平稳的序列是不能直接做回归的，但是可以观察数据判断是否存在一阶协整，通过对数据取一阶差分，然后得到的序列重新回归。而且这个系数的含义可以理解为是变化百分比的反映，具有一定的经济含义。

应该是不可以的，来学习一下评论~~

應該是不行
時間是有性質的 直接回歸的話會失去時間序列的性質
端看你要做的事情是否與時間有關係
如果有的話就差分吧! 但如果差分超過兩次就不要硬要給他賦予時間的性質了

不可以的，应当进行差分后再进行回归