求问T-GARCH怎么看出杠杆性。。

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

回归了一下。。。不知道怎么办。。



比如这个

T-GARCH回归了。。

结论有什么“指数收益率存在杠杆性。投资者对该指数收益率下跌的反映往往高于相同程度收益率上涨的反映，即收益率的下跌对市场的影响更大”。。。

然后就很好奇怎么看出来了。。不知道看哪些指标。。谢谢各位大神。。。。

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：GARCH ARCH ARC RCH 收益率 投资者 收益率 影响

好好回去看看理论再来实证吧，否则得不偿失