[其他] 请问时间序列分析中验证遍历性和可逆性的作用是什么？为什么要这么做？ [推广有奖]

0关注
0粉丝

已卖：7份资源

本科生

还不是VIP/贵宾

威望: 0 级
论坛币: 59 个
通用积分: 0
学术水平: 0 点
热心指数: 1 点
信用等级: 0 点
经验: 557 点
帖子: 41
精华: 0
在线时间: 101 小时
注册时间: 2010-7-30
最后登录: 2024-8-11

楼主

zhangwei166 发表于 2013-5-3 20:36:51 |AI写论文

50论坛币

如题。。。希望得到解答！！大神降临求

最佳答案

braveheart2005 查看完整内容

遍历性的作用本质上和大数定理的作用一样，都是保证均值的稳定收敛。遍历性是纵向的时序数据 {Yt}可以收敛到一个E(Yt) ；而大数定理是保证横向的数据｛Yt｝收敛到一个E（Yt）。所谓纵向就是由一个时序随机变量在不同时间点上生成的具体数值。所谓横向就是不同随机变量的实现值。简单的将，便利性是保证我能用一个时间序列的一个随机变量在不同时点的实现数据来求这个数据生成机制DGP（data generating procedure ）的均值，而 ...

分享0 收藏1 回帖

关键词：时间序列分析时间序列遍历性可逆性时间验证

相关帖子

沙发

braveheart2005 发表于 2013-5-3 20:36:52

遍历性的作用本质上和大数定理的作用一样，都是保证均值的稳定收敛。遍历性是纵向的时序数据 {Yt}可以收敛到一个E(Yt) ；而大数定理是保证横向的数据｛Yt｝收敛到一个E（Yt）。所谓纵向就是由一个时序随机变量在不同时间点上生成的具体数值。所谓横向就是不同随机变量的实现值。简单的将，便利性是保证我能用一个时间序列的一个随机变量在不同时点的实现数据来求这个数据生成机制DGP（data generating procedure ）的均值，而大数定理是用不同随机变量的实现数据来求这个DGP的均值。

可逆性的作用就简单多了，说白了是保证ARMA（p，q）可以有唯一解