已知二维正态分布，如何求条件方差？急问！！！

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已知x,y服从二维正态分布，五个参数都已知，怎么求条件方差Var(Y|X)? 谢谢！

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关键词：二维正态分布 正态分布 条件方差 VaR 如何 正态分布

看概率论的书去

用variance的公式，貌似有点复杂。没想到什么好方法。

Var(Y) = E[Var(Y|X)] + Var[E(Y|X)]
能用上么？

Var(Y|X)=E[Y^2|X]-{E[Y|X]}^2
用fY|X积分求出来E[Y^2|X]和E[Y|X]