楼主: bertf
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[回归分析求助] 请问stata进行hausman检验的命令 [推广有奖]

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bertf 发表于 2013-5-8 06:32:03 |AI写论文

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是直接输入hausman再加两个回归的结果名就行了吗?我在用格林的econometric analysis的例题里的数据做回归,为什么用stata得到的hausman检验的结果和书上给的不一样?但是用Eviews就能做出来
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关键词:Hausman检验 hausman ausman Stata tata 检验

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沙发
蓝色 发表于 2013-5-8 06:37:46
把数据和命令都贴出来

藤椅
wzhcht 在职认证  发表于 2013-5-8 07:42:42
能再详细点吗

板凳
bertf 发表于 2013-5-8 22:57:15
蓝色 发表于 2013-5-8 06:37
把数据和命令都贴出来
例题里的意思是说用消费支出对可支配收入回归,C(t)=a+b*Y(t)+u,C是消费支出,Y是可支配收入,但是由于怀疑Y有内生性,因此使用C和Y的一阶滞后值作为工具变量回归,然后使用hausman检验比较两个回归结果,检查Y是否确实存在内生性,即是否和干扰项u相关。如果手边有格林的econometric analysis这本书的话,就是第五版的例子5.3或者第七版的例8.7,C和Y在数据集里对应的变量应该是realcons和realdpi,书中第五版给出的hausman检验结果的统计量是22.111,第七版里又变成了8.481,我用stata得到3.41,用EVIews倒是算到8.481
数据,数据介绍和命令:



我用的命令.txt
下载链接: https://bbs.pinggu.org/a-1326190.html

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Econometric Analysis.doc

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数据介绍——表F5.1

F5.1.xls

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数据

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报纸
bertf 发表于 2013-5-8 22:59:09
wzhcht 发表于 2013-5-8 07:42
能再详细点吗
请看楼上

地板
yezier87 发表于 2013-8-20 22:11:04
reg y x fe
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huasman fe re

7
bertf 发表于 2013-8-23 22:25:41
yezier87 发表于 2013-8-20 22:11
reg y x fe
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谢谢!

8
combing 发表于 2013-8-27 20:03:51
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reg y x re
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hausman fe re,constant sigmamore
当然这样的话使用的是普通标准差,如果在re回归时使用vec(cluster)时不能使用hausman检验了,可能需要你手动算一下了.
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yuezhang0416 发表于 2014-10-14 09:45:08
学习学习

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tracy3768 发表于 2015-3-26 15:42:22
yezier87 发表于 2013-8-20 22:11
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reg y x re
多谢多谢,受教了

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