请问stata进行hausman检验的命令

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是直接输入hausman再加两个回归的结果名就行了吗？我在用格林的econometric analysis的例题里的数据做回归，为什么用stata得到的hausman检验的结果和书上给的不一样？但是用Eviews就能做出来

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关键词：Hausman检验 hausman ausman Stata tata 检验

把数据和命令都贴出来

能再详细点吗

蓝色 发表于 2013-5-8 06:37
把数据和命令都贴出来

例题里的意思是说用消费支出对可支配收入回归，C(t)=a+b*Y(t)+u，C是消费支出，Y是可支配收入，但是由于怀疑Y有内生性，因此使用C和Y的一阶滞后值作为工具变量回归，然后使用hausman检验比较两个回归结果，检查Y是否确实存在内生性，即是否和干扰项u相关。如果手边有格林的econometric analysis这本书的话，就是第五版的例子5.3或者第七版的例8.7，C和Y在数据集里对应的变量应该是realcons和realdpi，书中第五版给出的hausman检验结果的统计量是22.111，第七版里又变成了8.481，我用stata得到3.41，用EVIews倒是算到8.481
数据，数据介绍和命令：

wzhcht 发表于 2013-5-8 07:42
能再详细点吗

请看楼上

reg y x fe
est store fe
reg y x re
est store re
huasman fe re

yezier87 发表于 2013-8-20 22:11
reg y x fe
est store fe
reg y x re

谢谢！

reg y x fe
est store fe
reg y x re
est store re
hausman fe re,constant sigmamore
当然这样的话使用的是普通标准差，如果在re回归时使用vec(cluster)时不能使用hausman检验了，可能需要你手动算一下了.

学习学习

yezier87 发表于 2013-8-20 22:11
reg y x fe
est store fe
reg y x re

多谢多谢，受教了