关于沪深300指数波动率

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各位大侠：
      本人要做关于证券公司杠杆率的本科毕业论文。主要分2块，1是研究杠杆率与总资产的关系，2是研究杠杆率顺周期性能否预测股票市场波动性。
     我参考的文献是美国和加拿大两位学者的，他们分别用的是投行的数据来预测VIX指数，加拿大学者用加拿大银行的杠杆率顺周期来预测TSX多伦多证券指数（具体方法是用其日收益率来用GARCH (1,1) model计算得出）
     但是我国没有对应的期货股指，所以我打算用沪深300指数来算，具体我看到resset数据库里面有波动率的指标，比如波动率-60日简单加权平均，波动率-Garch-Garch, 但是不理解这些指标的含义，是否就可以用来作为沪深300指数的指数依据？
     谢谢！非常感激各位大牛的帮忙！！

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关键词：沪深300指数 沪深300 波动率 RESSET 本科毕业论文 指数 本科毕业 周期性

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