基于Matlab的Hurst指数

借鉴下，3Q！

请问LZ，为啥算出的结果大于1呢？hurst指数大于是代表什么意思？

请问LZ，这个语句是什么意思？：[max(i)]=nanmax(array2(:,i));

楼主，为啥我算出来h是0呢？

h=0.5说明市场是random walk, h>>0.5 说明市场是mean reversion的， h<<0.5 说明市场是mean aversion的。不过具体的要通过一些p-value进行比较得出结论，一般加上scramble的方法会比较精确点儿

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谢谢楼主。。。。。。。。。。。。。。。。。

楼主我想问一下为啥用楼主的数据和程序计算的h值大于1呢？不是应该小于1的么？

我算出来也是0，程序估计有问题。

被忽悠了，H居然大于1。程序有问题！怎么追讨金币