基于Matlab的Hurst指数

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• hurstdata.mat
• Hurst.m

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关键词：Hurst指数 MATLAB atlab hurst matla 指数

文件怎么用呀？

jamespeng99 发表于 2013-5-10 16:11
文件怎么用呀？

好吧……不好意思写的不是很清楚哈……
Hurst指数是基于股票市场分形理论的技术指标。本程序的运行方法很简单，只需将所要计算的列向量保存为名为“totaldata”的矩阵，然后打开.m文件，选中Editor 中新打开的名为“Hurst.m”的Script窗口，按Ctrl+A再按F9即可。最终计算得出的结果会保存在名为“h”的矩阵中。希望说明白了哈，欢迎提问！

楼主能不能解释一下，为什么算出来的“h”的矩阵有很多数值，具体hurst指数是哪个。
用excle宏计算的下列数列，得到的是0.653148848182247。而采用楼主的matlab程序计算后“h”等于0.这是为什么呢？
谢谢楼主，我对着matlab不懂，哈，

0.053433404
-0.013222868
0.025088562
0.023317177
0.094290667
0.010016982
0.036587203
0.059131738
-0.02108729
-0.007965763
-0.062047596
0.050601909
0.029233701
0.023959906
0.054929286
-0.010437614
0.040970457
0.064633429
0.024782272
-0.007674846
0.053168419
-0.028561327
0.044179693
0.057022025
-0.013969053
-0.040035643
0.042987705
0.052128587
-0.015303711
-0.006283409
0.002801922
-0.005638388
-0.029399654
-0.063010232
-0.077841372
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-0.01077172
-0.060782436
-0.043724209
0.086385547
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0.043999602
0.059451887
-0.020359606
-0.053698378
0.042457552
-0.0162451
-0.015389881
-0.008044223
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-0.027846549
-0.002508279
-0.032508248
0.009461023

kankan

EKUN1979 发表于 2013-6-3 16:54
楼主能不能解释一下，为什么算出来的“h”的矩阵有很多数值，具体hurst指数是哪个。
用excle宏计算的下列数 ...

一阵子没来论坛，对不起回复晚了。Hurst指数是用来辨识市场分形的，但我计算的是局部Hurst指数，即设定了时间窗口，通过窗口滑动计算每一天的Hurst，从而达到识别市场形态变化的目的。具体应用的话，理论上以0.5分界，但是最好根据实际标的自己测算一个阈值哈！解答比较粗糙，希望您能满意。

哈哈，谢谢楼主的解释。

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