关于中介变量和间接效应

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一个典型的简单中介效应为X通过M对Y产生影响，目前来讲最流行的检验方法是检验间接效应a*b是否显著，即第一阶段的回归系数和第二阶段的回归系数的乘积是否显著不为零（使用bootstrap求置信区间）。但是我分析的一个数据出现了这种情况，第一阶段的回归系数a显著不为0，第二阶段的回归系数b也显著不为零，但检验两个系数的乘积却无法拒绝零假设（bootstrap的置信区间包含0）。这是为什么？

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关键词：中介变量 Bootstrap Bootstra boots 回归系数 中介

同学你好，如果你在的话，一定回答我一个问题，你谈到的中介变量的这个方法，是来自于哪一篇经典文献？怎么做的？不胜不胜感激啊，看到之后一定回复，谢谢！