DK标准误 和 bootstrap 标准误

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连老师：
      您好！  我的数据存在异方差、序列相关、截面相关性不清楚。
      按照stata 2007（3） 里面 应该使用 DK标准误，命令为xtscc；
     我的问题是：(1)我的数据 使用xtscc 好呢？  还是 使用自抽样（bootsrap）好？
                         （2）更一般的说，bootstrap 适用于什么情况呢？

             谢谢， 此致敬礼！

                                                                                                              pawdragon

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关键词：Bootstrap Bootstra boots boot Trap 标准

不知你的数据是什么形态？
N 和 T 分别是多少？是否为平行面板？
研究的主题是什么？

老师，您好！ （1）N 为1586家上市公司， T 为 13年；（2）由于每家公司上市时间不同，所以面板是不平衡的；（3）研究的主体是股价波动（因变量 是 股价波动指标）
我是这样理解的：DK 标准误可以解决 截面异方差、截面内序列相关，截面间自相关；
bootstrap 标准误 可以同时解决上述三个问题吗？ 谢谢老师！辛苦您了！致敬！

BS 也可以从一定程度上缓解这三个问题对统计推断的影响，至于孰优孰劣，则没有文献支持。
我认为，你可以把两种方法得到的结果都报告出来，以便得到稳健性的结论。

好的 谢谢老师！