请教一个mle的bootstrap问题

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小弟想estimate一个mle估计出来的coefficient的standard error，用bootstrap方法。我做了这两个do files：
1、
program tmle_lf
args lnf xb n
qui replace `lnf' = log(tden(`n',$ML_y1 - `xb'))
end
2、
program  mymle
        syntax varlist
        gettoken dep indep: varlist
        ml model lf tmle_lf (`dep'=`indep')
        ml max
end

然后用bootstrap命令：
bootstrap _b _se, reps(500) size(5000) : mymle y x1 x2 x3

结果报错：invalid syntax
an error occurred when bootstrap executed mymle


请教这是什么啊，应该怎样修改呢？

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关键词：Bootstrap Bootstra boots boot Trap

i make a mistake

kerrydu 发表于 2014-4-5 13:49
i make a mistake

????????

似然函数写错了，你写的`n',$ML_y1 - `xb'分别应该是自由度和t，这么计算有问题的，总不能回归时人为写自由度吧，并且y-xb直接就是t统计量好像也欠妥。
得从最基本的似然函数找原因，你自己试试这个似然估计量随便估计一个数据不报错么？不用bootstrap

luisluan 发表于 2014-4-5 18:39
似然函数写错了，你写的`n',$ML_y1 - `xb'分别应该是自由度和t，这么计算有问题的，总不能回归时人为写自由 ...

那个是没问题的。可以直接做mle。
它是回归方程的standard error服从t分布。

ml model lf tmle_lf (`dep'=`indep') （）

I think u can do that if assuming residual as t, because you have two arguments, you need to change the part of your code to:

ml model lf tmle_lf (`dep'=`indep') /n

or

ml model lf tmle_lf (`dep'=`indep') ()

jjjj6666 发表于 2014-4-5 22:36
I think u can do that if assuming residual as t, because you have two arguments, you need to change  ...

not work.....

Is there any thing wrong in the 2nd program?

Thank u!

rantao 发表于 2014-4-5 20:36
那个是没问题的。可以直接做mle。
它是回归方程的standard error服从t分布。

你试过么？服从什么分布这个事倒不是影响你模型能不能运行的问题，但影响是否收敛。
直接作连ml check都过不去

rantao 发表于 2014-4-6 10:54
not work.....

Is there any thing wrong in the 2nd program?

not working, do you mean the program is working, but mle not converging, or something else?  the 2nd program should be:

program  mymle
        syntax varlist
        gettoken dep indep: varlist
        ml model lf tmle_lf (`dep'=`indep') /n
        ml max
end