DCC-GARCH模型在R软件中实现

暗香盈袖zdt 发表于 2013-5-10 22:02
> dcc.results$out
                  a1         a2       A11         A22        B11       B22
estim ...

dcc alpha和dcc beta是dcc的两个参数，这两个参数之和必须小于1，且越接近1表明序列间相关性越大。画图命令是plot（）

戴勒个戴 发表于 2014-12-8 12:57
我想问一下输入的数据是原始数据还是收益率还是要怎么处理？

请问您现在知道了DCC-GARCH的数据使用收益率还是用原始数据呢 请教一下 感激不尽

求问各位老师，用dcc.estimation做出来的结果是针对原有数据进行的相关预测是么？还是针对已有数据做的总结比率啊。得运用什么样的命令语句将预测比率与实际真实值做出来的进行比对啊

m1=dccPre(z,include.mean = T,p=0)
names(m1)
rtn1=m1$sresi
Vol=m1$marVol
m2=dccFit(rtn1)