DCC-GARCH模型在R软件中实现

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毕业论文要用到DCC-GARCH模型，主要是想得到动态条件相关系数序列以及图形，但是没怎么用过R软件，求指导啊，感激不尽~

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关键词：DCC-GARCH GARCH模型 ARCH模型 GARCH ARCH 模型 软件

> dcc.results$out
                  a1         a2       A11         A22        B11       B22
estimates 0.03375389 0.01041957 0.2697291 0.288435153 0.09070772 0.3394554
std.err   0.01346935 0.11048163 0.2292732 0.005137041 0.11427346 0.2366566
             dcc alpha     dcc beta
estimates 8.676860e-09 9.857040e-01
std.err   4.198226e-02 3.092876e+05
按照help已经得到这个，dcc alpha和dcc beta是什么，DCC-GARCH和R软件都刚接触，求指导啊~

DCC-GARCH模型是什么？

detouroffce 发表于 2013-5-10 22:10
DCC-GARCH模型是什么？

动态条件相关广义自回归条件异方差模型，多元GARCH

怎么作图啊，求指导

多元的不稳定吧！ 用了gogarch 拟合申万指数22个行业的周收益率，发现不稳定，结果也不合理。用GARCH 目的是预测风险，费很大的劲得出的cov 还不如 其它计算成本很低的cov 估计方法，从组合优化与风险预测的实用角度，没有必要了。
   虽为多元，多元garch 的能拟合的元是很有限的，与市场上成千个资产相比，远远不能满足需要。
   
  

暗香盈袖zdt 发表于 2013-5-10 22:02
> dcc.results$out
                  a1         a2       A11         A22        B11       B22
estim ...

初始的dcc参数你是怎么确定的？

先估计单变量GARCH模型，得到那些系数

同求问

暗香盈袖zdt 发表于 2013-5-10 22:02
> dcc.results$out
                  a1         a2       A11         A22        B11       B22
estim ...

R     an unconditional correlation matrix (N×N )
这个矩阵要怎么求啊
还有dcc.para     DCC的常数参量应该怎么求
请教一下，感激不尽