多重共线性问题

构建了一个多元回归模型，单从变量间的相关性分析，能不能看出变量间存在多重共线性问题？谢谢了

你求出各变量之间的方差协方差矩阵，如果这个矩阵中所有的元素都比较小（小于0.8，这个只是经验值），那么多重共线性问题就不大；否则你看是否某一个变量与其它变量相关系数都比较大，如果是这样，那么这个变量很可能是引起多重共线性问题的原因

可以，相关系数较大（一般超过0.8）就说明存在较严重的多重共线性问题

我今上午刚刚做完多元回归，你看看DW检验结果，若在2-4之间说明无相关性

我今上午刚刚做完多元回归，你看看DW检验结果，若在2-4之间说明无相关性

hjlscarp 发表于 2013-5-12 13:36
可以，相关系数较大（一般超过0.8）就说明存在较严重的多重共线性问题

谢谢您的回复！我还是有些疑问：相关系数是不用于判断两个变量的多重共线性吗？多元回复也适用吗？盼望您的回复。

haidawanghuan 发表于 2013-5-12 13:36
我今上午刚刚做完多元回归，你看看DW检验结果，若在2-4之间说明无相关性

谢谢您的回复！如果单看相关系数，能不能判断变量间是否存在共线性？我是用VIF判断多重共线性的

hjlscarp 发表于 2013-5-12 13:59
你求出各变量之间的方差协方差矩阵，如果这个矩阵中所有的元素都比较小（小于0.8，这个只是经验值），那么多 ...

非常感谢您的回复。您说的方差协方差矩阵是不是SPSS中计算出的方差比例？

wangxuanaiwo 发表于 2013-5-12 14:03
非常感谢您的回复。您说的方差协方差矩阵是不是SPSS中计算出的方差比例？

刚说错了，不是方差协方差矩阵，应该是相关系数矩阵

hjlscarp 发表于 2013-5-12 14:05
刚说错了，不是方差协方差矩阵，应该是相关系数矩阵

您有没有用过方差膨胀因子？