做VEC模型中协整检验存在协整，但是建立的VEC中因果检验通不过。模型还成立吗？

zhaojumping 发表于 2013-5-15 19:31
为什么一定要包含这个外生变量呢？不构成格兰杰原因就不构成呗。不构成也不代表它就是外生的阿

这样啊，那还能继续做脉冲分析吗？

cxcxflying 发表于 2013-5-15 19:33
这样啊，那还能继续做脉冲分析吗？

为什么不行呢？

zhaojumping 发表于 2013-5-15 20:12
为什么不行呢？

哦，看来我是想多了，谢谢啦~
那有没有什么是来检验模型中变量是否为内生的？就是设立VEC模型中如何判定外生变量的检验，或要求。还是自己依据经济意义定即可的？

VAR类模型通常研究的就是内生变量之间的关系，一般不需要考虑太多外生变量的问题。如果你了解DSGE模型就知道，DSGE的解就是一个VAR，在这里面所有变量应该都是内生的控制变量和状态变量，只有参数和冲击是外生的

VEC模型怎么做格兰杰因果关系检验啊？语句是什么呢？