做VEC模型中协整检验存在协整，但是建立的VEC中因果检验通不过。模型还成立吗？

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之前进行johansen协整检验说存在协整，因此建立VEC模型，但是在VEC的eviews/view/lag structure/granger causality格兰杰因果检验，很多变量外生于系统。把变量外生之后，因果检验又还是不通过。
这是不是说明这些变量间不存在因果关系，不因建立模型，那么为什么协整又存在呢？这两者不矛盾吧

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关键词：VEC模型 因果检验 协整检验 VEC johansen协整检验 检验 模型 structure 矛盾

在group中做格兰杰因果检验，有些变量互为因果，有些是单向因果关系，这又说明变量间存在一定的因果关系，为什么VEC的因果检验怎么弄外生变量就是通不过？通不过，能说明不存在关系吗？那是不是与协整矛盾了啊？

cxcxflying 发表于 2013-5-15 10:40
在group中做格兰杰因果检验，有些变量互为因果，有些是单向因果关系，这又说明变量间存在一定的因果关系，为 ...

我查了下这个问题，有人这么说
1，原始数据不平稳，不能建立VAR模型，只能建立VEC模型。
2，运用VAR模型或者VEC模型，一般都要做格兰杰检验，不然得不出有效的实证分析信息。
3，顺序：单位根-平稳-VAR-格兰杰；单位根-不平稳-协整-VEC-格兰杰
希望对你有帮助

为什么要设置外生

军少 发表于 2013-5-15 11:05
我查了下这个问题，有人这么说
1，原始数据不平稳，不能建立VAR模型，只能建立VEC模型。
2，运用VAR模型 ...

我现在的情况是协整后，建立VEC，做因果检验，但是因果检验通不过。这是不是说明模型不成立，变量间无因果关系。无因果关系与协整矛盾了吗？

zhaojumping 发表于 2013-5-15 11:30
为什么要设置外生

因为建立VEC模型进行wald因果检验时，有的变量外生于系统，因此将该变量设为外生变量重新建立VEC，但我现在的情况是无论怎么设置外生，新模型还是有变量外生，怎么也消不完外生变量，觉得是不是就不存在因果关系这些变量间啊~

一阶差分平稳后在group中做格兰杰因果检验，可以看到变量间有的单向因果有的双向因果，这不就与后面的矛盾了，怎么回事啊？

cxcxflying 发表于 2013-5-15 11:35
因为建立VEC模型进行wald因果检验时，有的变量外生于系统，因此将该变量设为外生变量重新建立VEC，但我现 ...

还是不太明白你的意思。能不能具体一些，建立的什么模型？
金融发展_城市化与城乡收入差距__省略_整分析及其Granger因果检验_姚耀军.pdf
你可以看看这篇文章。

zhaojumping 发表于 2013-5-15 12:56
还是不太明白你的意思。能不能具体一些，建立的什么模型？
金融发展_城市化与城乡收入差距__省略_整分析 ...

嗯，看了这篇文章。和他的因果检验差不多。我的情况如那篇文章的方程4中一样，也是因果检验中不能拒绝元假设（即A不是B的granger原因成立)
是不是即使VEC中存在原因不成立变量，也不用从新建一个把未通过整体因果检验的变量作为外生变量的新的VEC模型。那么这种VEC模型还能进行脉冲分析吗？

为什么一定要包含这个外生变量呢？不构成格兰杰原因就不构成呗。不构成也不代表它就是外生的阿