sys gmm 加了vce（robust）系数变得不显著了

那就是说，不加vce，结果也是有效的了

garfieldlove 发表于 2014-9-16 05:22
http://1038.edu.jg.com.cn:81/forum/201301/29/37a0537bc317/homework-5.pdf, 最后一段有提到，这里面的例 ...

求问文章题目来源啊。。。我也遇到的一样的问题

请教楼主该问题应该如何解决？有没有相应的支持文章？

ysds1992 发表于 2016-7-25 16:32
求问文章题目来源啊。。。我也遇到的一样的问题

请问是否解决了相应的问题？有没有支持的文章？

rhapsodyr 发表于 2015-4-28 15:03
地址变了：http://1047.edu.jg.com.cn:81/forum ... c317/homework-5.pdf

这个还是没有提到有什么解决思 ...

你好，文章链接打不开呢，是文献吗？还求告知文献名，谢谢！

我的跟你正好相反，用reg做回归关键变量不显著，加入robust后变得显著了，这怎么解释呢？

看来这个问题困扰不少人呢

tzzjr 发表于 2017-7-14 20:48
我的跟你正好相反，用reg做回归关键变量不显著，加入robust后变得显著了，这怎么解释呢？

请问你解决这个问题了吗？我也是加了之后变显著

这个问题非常具有普遍性，希望楼主有朝一日回归论坛时，能够分享自己的经验，以及相应的解决方式，帮助广大学者深入研究GMM

请问楼主解决了吗？遇到同样问题。另外楼主的系统GMM命令好像并没有加选择项，例如lags(#) maxldep(#) pre(varlist) endogenous(varlist) inst(varlist)等，这是为什么呢？请问有什么依据吗？

如果使用两步法的GMM都需要确定前定、外生、工具变量，请问如果我关健变量只有两个，而且根据经济理论并不能严格确定是内生还是外生，这时该怎么办呢？