sys gmm 加了vce（robust）系数变得不显著了

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RT。该怎么解释这种现象呢。让我论文怎么做啊，难道是样本数据的问题？使用稳健标准差后，变量的显著性水平太差了，有什么解决办法
xtdpdsys  theil fliindex urb sri_empl fli_urb fli_sri ,twostep
                                               
theil        Coef.        Std. Err.        z        P>z        [95% Conf.        Interval]
                                               
theil       
L1.        .5524677        .0169195        32.65        0.000        .519306        .5856294
       
fliindex        1.040799        .0689112        15.10        0.000        .9057353        1.175862
urb        -.2365757        .0897869        -2.63        0.008        -.4125548        -.0605967
sri_empl        .2885764        .0656463        4.40        0.000        .159912        .4172409
fli_urb        1.295377        .2659548        4.87        0.000        .7741147        1.816638
fli_sri        -2.326688        .2667209        -8.72        0.000        -2.849451        -1.803924
_cons        -.063842        .0069511        -9.18        0.000        -.0774659        -.0502181


xtdpdsys  theil fliindex urb sri_empl fli_urb fli_sri ,twostep vce(robust)
Two-step results
                                       
        WC-Robust
theil       Coef.        Std. Err.        z        P>z        [95% Conf.        Interval]
                                       
theil
L1.    .5524677        .2813532        1.96        0.050        .0010256        1.10391
            
fliindex    1.040799        .4865737        2.14        0.032        .0871318        1.994466
urb   -.2365757        1.25276        -0.19        0.850        -2.691941        2.218789
sri_empl    .2885764        .9336056        0.31        0.757        -1.541257        2.11841
fli_urb    1.295377        2.92042        0.44        0.657        -4.428542        7.019295
fli_sri   -2.326688        2.414554        -0.96        0.335        -7.059127        2.405752
_cons    -.063842        .1629688        -0.39        0.695        -.3832551        .255571
                                       

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关键词：robust bust BUS GMM Sys 标准差 论文 样本

同问

同问 楼主解决了没有？

解决了么？

遇到同样问题

流潋 发表于 2013-7-19 13:57
同问 楼主解决了没有？

http://1038.edu.jg.com.cn:81/forum ... c317/homework-5.pdf, 最后一段有提到，这里面的例子也是最后vce (robust)后不显著了。For the given dataset, robust values of standard errors lead to very small critical values for significance tests, so no one of the coefficients is statistically significant. Thus, one-step regression gave us statistically significant coefficients and the two-step regression – and its tests – confirmed that then instrumental; variables used here are valid.

garfieldlove 发表于 2014-9-16 05:22
http://1038.edu.jg.com.cn:81/forum/201301/29/37a0537bc317/homework-5.pdf, 最后一段有提到，这里面的例 ...

请问这段文字摘自哪里呢？链接打不开。。。

学习了

学术是新手2 发表于 2015-3-23 17:47
请问这段文字摘自哪里呢？链接打不开。。。

地址变了：http://1047.edu.jg.com.cn:81/forum ... c317/homework-5.pdf

这个还是没有提到有什么解决思路，只是说了下xtabond命令的回归与检验流程。

同问，楼主你解决了没有，我感觉加了VCE(ROBUST)做不出来那些文献上的结果啊。。。