广义pareto分布与var计算

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1.       根据1988年7月11日至1998年7月10日间S&P500的2256个日回报数据，我们使用极值理论得到了广义Pareto分布的参数估计ξ=0.3232，β=0.0055。计算面值为100万美元的S&P500的投资的一天观察期的99%VaR值。  这个怎么做啊？

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关键词：pareto ARE RET VaR 极值理论 计算

风险作业好坑啊。。。