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楼主: alerry
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[Stata高级班] panel面板,做脉冲之前必须做granger因果检验吗 [推广有奖]

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alerry 在职认证  发表于 2013-5-21 17:15:40 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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panel面板,做脉冲之前必须做granger因果检验吗?
比如一共ABCDE五个变量,A不是BC的Granger因,但是BC的Granger果,那么在设计面板模型时要注意什么?做脉冲时response of B to A以及response of C to A 还有意义吗
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关键词:granger因果检验 Granger Grange range Panel 模型

arlionn 在职认证  发表于 2013-5-25 17:41:15 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
这个并不矛盾。A 如果不是 B 的 Granger 因,IRF 中可能也不显著。
当然,二者的结果也有可能不一致,因为 Granger 因果关系只是众多因果关系定义方式中的一种,它和 IRF 定义的因果关系还是有些差异的。

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