[求助]请教Granger因果检验问题

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

Granger因果检验的前提是不是需要：两个序列平稳或者两个序列之间存在协整关系？

那就意味着Granger因果检验之前必须做ADF检验和协整检验吗？

还是说两个时间序列可以直接做Granger因果检验呢？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：granger因果检验 Granger Grange range Anger 检验 Granger

首先要对两个时间序列做ADF检验，如果同阶整，就可以做协整检验，如果协整，才可以做因果检验。

1、协整不是格兰杰检验的前提；2、平稳是格兰杰检验的前提；3、多个非平稳但存在协整关系的序列，可以进行格兰杰检验（协整关系形成的残差序列平稳）；4、仅在两个时间序列中作检验得到的结论的现实意义不是很大。

[此贴子已经被作者于2009-3-26 23:28:03编辑过]

路过，学习了

哦....学习一下。。正好想用格兰杰因果检验