请教连老师“gap count includes panel changes"??

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连老师:
有个panel data数据，截面只有4个，T较大。要对它做Unit root 检验。数据是strongly balanced的，而且T也是连续相同的，可是用tsreport， report list 总发现有3个断点，就是后一个截面的第一个观察值，而且显示 “gap count includes panel changes"?，而且用madfuller 等检验出错，说有4个断点。。
请指教。谢谢。。

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关键词：Includes include changes change Panel includes report count 断点 而且

你的数据是 Panel Data ，而非 Time Series，所以不应用这个命令。而应采用 xtdes 命令描述样本的分布。
在执行面板单根检验之前，要先设定数据为面板资料： xtset id code

arlionn 发表于 2013-5-25 17:39
你的数据是 Panel Data ，而非 Time Series，所以不应用这个命令。而应采用 xtdes 命令描述样本的分布。
在 ...

多谢老师回复。

是这样，数据已经整理为panel data了。xtdes 描述对1071个T数据查起来还是不方便。

不过还是没法用 madfuller， pescadf ，ipshin 等命令查unit root， 或者说结果很奇怪，log 文件贴在下面，还请连老师给看看。感兴趣的变量是 Rate 和OCR。。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

use try01.dta,clear

. xtset NameID Date
       panel variable:  NameID (strongly balanced)
        time variable:  Date, 24feb1992 to 29jan1995
                delta:  1 day

. madfuller Rate, lags(5)

Multivariate Augmented Dickey-Fuller test for Rate
with 1071 observations on 1 cross-sectional units
-----------------------------------------------------------
       Obs    Lags        MADF      Approx 5% CV
-----------------------------------------------------------
      1066       5       5.936         11.783
-----------------------------------------------------------
H0: all 1 timeseries in the panel are I(1) processes

. do "C:\Users\DONGXI~1\AppData\Local\Temp\STD00000000.tmp"

. pescadf Rate,lags(2)

Pesaran's CADF test for Rate
Cross-sectional average in first period extracted and extreme t-values truncated
Deterministics chosen: constant

t-bar test, N,T = (1,1071)        Obs = 1068   
Augmented by 2 lags (average)

    t-bar     cv10      cv5       cv1   Z[t-bar]    P-value
    2.610        .         .         .        .         .

.
end of do-file

. do "C:\Users\DONGXI~1\AppData\Local\Temp\STD00000000.tmp"

. pescadf Rate,lags(7)

Pesaran's CADF test for Rate
Cross-sectional average in first period extracted and extreme t-values truncated
Deterministics chosen: constant

t-bar test, N,T = (1,1071)        Obs = 1063   
Augmented by 7 lags (average)

    t-bar     cv10      cv5       cv1   Z[t-bar]    P-value
    2.610        .         .         .        .         .

.
end of do-file

. do "C:\Users\DONGXI~1\AppData\Local\Temp\STD00000000.tmp"

. ipshin Rate,lag(7)

Im-Pesaran-Shin test for cross-sectionally demeaned Rate
Deterministics chosen: constant

t-bar test, N,T = (1,1071)        Obs = 1063   
Augmented by 7 lags (average)

    t-bar     cv10      cv5       cv1   W[t-bar]    P-value
        .        .         .         .        .         .

.
end of do-file

数据文件在这里

https://bbs.pinggu.org/thread-2435231-1-1.html