请教大家一个问题。
在关于双重差分模型以及含结构变化的时间序列模型中常看到虚拟变量,即在解释变量中放入一个0-1虚拟变量,及其与某些其他解释变量的交叉项。
但是,在文章中很少看到有人去检验虚拟变量同这些交叉项的多重共线性,这究竟是否有必要?
是否可能存在这样的情况,虚拟变量同交叉项的相关系数可能高达0.8,导致共线问题,使得回归结果中两个变量都很显著,但符号相反?
非常感谢
楼主: jack_yuexp
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[求助]请教虚拟变量及其交叉项的多重共线性问题 |
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