求助！由GARCH(1,1)获得了条件均值和方差方程，那么具体的波动率数据怎么算呢？

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我已经matlab求得了GARCH(1,1)的均值和方差方程（如第一个图片里的方程），那么具体的波动率数据怎么算呢？
h1怎么算？
h2怎么算？

我想用条件方差代替标准差，
但是条件方差方差是个迭代，我不知道怎么求初始值，带入的都是什么啊！
求详解！谢谢！！！！
求帮忙！！

参考一下文字。

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关键词：GARCH 条件均值 ARCH 波动率 ARC garch mcmc 条件方差方程 初始值

谁会，快点来讲解一下吧

怎么没有人回答一下，

这个，真心不太会

随你便啊。你要的无条件方差么？那么直接就是把ht的方程展开成
ht^2= sum_{-/inf}^{t-1}(alpha _{k}*eps_(k)^2 ).
然后你取期望，就是
Eht^2= sum_(-/inf)^(t-1)(alpha_{k})这样。是一个等比级数。
alpha_k 的值你应该算的出来吧。

galilee 发表于 2013-5-26 19:18
随你便啊。你要的无条件方差么？那么直接就是把ht的方程展开成
ht^2= sum_(-/inf)^(t-1)(alpha_{t-1}*eps_ ...

我要的是条件方差。我找出来了。
谢谢你啊

能教下我嘛？我现在也在做garch模型，也是不知道怎么找出那个标准差。

嘉楠欢欢 发表于 2014-3-23 14:59
能教下我嘛？我现在也在做garch模型，也是不知道怎么找出那个标准差。

初始值用 样本的均值和方差 就可以！

楼主你好，现在我根据0到t时期内的数据得到了均值方程和方差方程。那么如何计算t+1时期残差序列的标准差呢？我的理解是根据方差方程来计算，arch项就是均值方程中残差均值的平方，garch项就是残差的方差。
但是计算t+2期的标准差时，arch项又是谁呢？是把t+1的数据加进去再算一次garch模型得到均值方程的残差均值么？

amitacn 发表于 2013-5-26 19:26
我要的是条件方差。我找出来了。
谢谢你啊

请问一下，是怎么算条件方差啊，我也卡到这里了。。。。